Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Moving media crossover in movimento crossover medi sono un modo comune gli operatori possono usare medie mobili. Un crossover si verifica quando una media mobile più veloce (vale a dire un più breve periodo di media mobile) attraversa sia sopra un più lento media mobile (vale a dire un più lungo periodo di Moving Average), che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un incrocio ribassista. Il grafico sottostante del SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra la 50 giorni di media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore lungo raggio della direzione del mercato : si noti come a lungo termine di 200 giorni di media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte. Un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. Nel grafico sopra del SampP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbero causato una piccola perdita. Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 giorni mobile semplice di crossover media è una strategia a lunghissimo termine. Per quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il mobile semplice tecnica di crossover media 3 potrebbe essere utilizzato. Un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal-Mart (WMT) stock: il metodo della media 3 mobile semplice potrebbe essere interpretato come segue: Il primo crossover della più veloce SMA (nell'esempio di cui sopra, di 10 giorni SMA) attraverso il successivo più veloce SMA (20 giorni SMA) agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero essere invertendo tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto vero e proprio o di vendita, allora. Successivamente, il secondo crossover il più veloce SMA (10 giorni) e il più lento SMA (50 giorni), potrebbe innescare un trader di acquistare o vendere. Ci sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 mobile semplice metodo media di crossover, alcuni sono forniti di seguito: un approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA (20 giorni) attraversa il più lento SMA (50 giorni), ma questo è fondamentalmente una tecnica di crossover SMA due, non una tecnica di tre SMA. Un trader potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Invece di metà, acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA . Una Moving Average tecnica crossover che utilizza 8 medie mobili esponenziali () è l'indicatore di media mobile esponenziale del nastro (vedi: Ribbon esponenziale). Moving crossover medi sono strumenti spesso visti dai commercianti. Infatti crossover sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari, tra cui l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Altri medie mobili meritano un'attenta considerazione in un piano di trading: Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera dichiarazione di non responsabilità. Moving media Crossover Alert: Fifth Street Finance (FSC) Con Zacks Equity Research, Zacks 6 Mar 2017 10:42 124 Fifth Street Finance Corp. FSC potrebbe essere un titolo da evitare da un punto di vista tecnico, in quanto l'impresa è vedendo le tendenze sfavorevoli sul fronte di crossover media mobile. Recentemente, la media mobile a 50 giorni per FSC scoppiata al di sotto del 200 ° giorno di media mobile semplice, suggerendo a breve termine bearishness.160 Questo ha già iniziato a prendere posto, come lo stock si è spostato più bassa del 19,6 nelle ultime quattro settimane. E con il recente movimento di crossover media, gli investitori devono pensare che il commercio più sfavorevole è avanti per FSC stock.160 Se questo non era abbastanza, Fifth Street Finance Corp. è neanche guardare troppo grande dal punto di vista di revisione guadagni stima sia. Sembra come se molti analisti hanno ridotto le loro aspettative sugli utili per lo stock di recente, che di solito non è un buon segno di cose a venire. Si consideri che negli ultimi 30 giorni, 3 le stime sono state ridotte, mentre nessuno si è spostato più in alto. Aggiungi questo a una mossa simile inferiore alla stima di consenso, e c'è un sacco di ragioni per essere ribassista qui. Ecco perché al momento abbiamo un Zacks Classificato 4 (Sell) su questo stock e alla ricerca di esso a sottoperformare nelle prossime settimane. Quindi, o evitare di questo stock o considerare abbandonare la nave fino a quando le stime e fattori tecnici girano intorno per FSC. È possibile visualizzare l'elenco completo di oggi Zacks 1 Rank (Strong Buy) scorte qui. Il miglior posto per iniziare la ricerca della Oggi, siete invitati a scaricare l'intero, up-to-the-minute lista di 220 Zacks Classifica 1 scorte STRONG BUY - assolutamente gratuito. Dal 1988, le scorte di Zacks Grado 1 hanno quasi triplicato il mercato, con guadagni medi di 26 all'anno. Inoltre, è possibile accedere alla lista del portafoglio-uccisione Zacks Classifica 5 Forte Sells e altri ricerca privata. Vedi questi stock gtgt gratis Vuoi le ultime raccomandazioni da Zacks Investment Research Oggi, è possibile scaricare 7 migliori titoli per i prossimi 30 giorni. Clicca per avere questo libero reportArthur Hill On Moving Average Crossover Arthur Hill On Moving Average Crossover Un uso popolare per medie mobili è quello di sviluppare sistemi di trading semplici basati sul movimento crossover media. Un sistema di trading utilizzando due medie mobili darebbe un segnale di acquisto quando il più breve (più veloce) in movimento avanza sopra la media la (lenta) media più in movimento. Un segnale di vendita sarebbe stata data in cui i più brevi in movimento croci bassi rispetto alla media più in movimento. La velocità dei sistemi e il numero dei segnali generati dipenderà dalla lunghezza delle medie mobili. sistemi di media mobile più brevi sarà più veloce, generano più segnali ed essere agile per una rapida entrata. Tuttavia, essi dovranno anche generare segnali falsi più rispetto ai sistemi con le medie più in movimento. Per Inter-Tel (INTL). un mobile esponenziale di crossover media 30100 è stato utilizzato per generare segnali. Quando il 30 giorni di EMA si muove al di sopra del 100 giorni EMA, un segnale di acquisto è in vigore. Quando il 30 giorni EMA declina al di sotto del 100 giorni EMA, un segnale di vendita è in vigore. Una trama del differenziale 30100 Di seguito si riporta il grafico dei prezzi utilizzando la percentuale Price Oscillator (PPO) impostato (30,100,1). Quando il differenziale è positivo, il 30 giorni EMA è maggiore del 100 giorni EMA. Quando è negativo, il 30 giorni EMA è inferiore al 100 giorni EMA. Come per tutti i sistemi di trend-following, i segnali funzionano bene quando lo stock si sviluppa una forte tendenza, ma sono inefficaci quando lo stock è in un trading range. Alcuni punti buona entrata per le posizioni lunghe sono stati catturati in settembre-97, mar-98 e lug-99. Tuttavia, una strategia di uscita basata sul movimento di crossover media avrebbe dato indietro alcuni di tali utili. Tutto sommato, però, il sistema sarebbe stato redditizio per il periodo di tempo indicato. Nell'esempio di 3Com (COMS). un sistema di crossover 2060 EMA è stato utilizzato per generare segnali di acquisto e vendita. La trama di sotto del prezzo è l'EMA differenziale il 2060, che viene visualizzato come una percentuale e visualizzato in base alla percentuale Price Oscillator (PPO) fissato a (20,60,1). Le linee blu sottili appena sopra e sotto lo zero (la linea centrale) rappresentano il buy e vendere punti di innesco. Utilizzando zero come il punto di crossover per i segnali di acquisto e di vendita generati troppi falsi segnali. Pertanto, il segnale di acquisto è fissato sopra la linea di zero (a 2) e il segnale di vendita è stato fissato appena sotto la linea di zero (a -2). Quando i 20 giorni di EMA è superiore a 2 sopra il 60 giorni EMA, un segnale di acquisto è in vigore. Quando i 20 giorni di EMA è superiore a 2 sotto del 60 giorni EMA, un segnale di vendita è in vigore. Ci sono stati alcuni buoni segnali, ma anche una serie di whipsaws. Anche se molto dipenderà l'esatto punti di ingresso e di uscita, credo che un profitto avrebbe potuto essere fatto con questo sistema, ma non è un grande profitto e probabilmente non sufficiente a giustificare il rischio. Il magazzino non è riuscito a tenere una tendenza e stretti stop loss sarebbero stati necessari per bloccare i profitti. Un trailing stop o l'utilizzo del Parabolic SAR potrebbero aver contribuito a bloccare in profitti. Spostamento di sistemi media di crossover può essere efficace, ma deve essere utilizzato in combinazione con altri aspetti di analisi tecnica (disegni, candelieri, quantità di moto, il volume, e così via). Mentre è facile trovare un sistema che funzionava bene in passato, non vi è alcuna garanzia che funzionerà in futuro.
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