Volatilità relativa Index (RVI) Donald Dorsey ha funzionato la volatilità relativa Index (RVI), che è l'RSI, solo con la deviazione standard nel corso degli ultimi 10 giorni utilizzati al posto delle fluttuazioni dei prezzi di tutti i giorni. L'RVI di solito è usato come un indicatore di fissaggio, in quanto misura in altro modo se non di prezzo ed ha lo scopo di interpretare la forza del mercato forex. Di solito è utilizzato in scala da 0 a 100 per scoprire la direzione della volatilità durante le misurazioni RVIs. La volatilità è più al rialzo, quando viene viene sopra il marchio 50 sulla scala. La direzione di volatilità è al ribasso, quando cade inferiore al livello 50 della scala. Dorseys primo test ha dimostrato che l'RVI potrebbe essere utilizzato come RSI. Ma più tardi Dorseys prova della redditività di un sistema di crossover media mobile di base ha indicato che ci potrebbe essere migliorata attraverso l'applicazione di alcune regole: solo comprare se RVI GT 50. Solo vendere se RVI lt 50. Se vi siete persi il buy a 50, acquistare a lungo se RVI GT 60. Se vi siete persi la vendita a 40, vendere allo scoperto se RVI lt 40. Vicino a lungo se RVI scende lt 40. Chiudere una breve se RVI sorge Indice gt indice di volatilità 60.Relative volatilità relativa è stato elaborato da Donald Dorsey nel 1993 e ha introdotto nel Analisi quotTechnical degli stock e la rivista Commoditiesquot. Indice volatilità relativa non è un indicatore indipendente è usato per confermare i segnali e migliorare i sistemi di trading. Questo indice misura le forze di movimento volatilità. Non duplicare i segnali di altri oscillatori, ma semplicemente li conferma. RVI e Relative Strength Index sono molto simili, ma in aggiunta dimostrano alti e più bassi punti di prezzo di deviazione standard in un certo intervallo. RVI è calcolato in modo simile al calcolo della RSI, ma in questo caso 10 giorni deviazione standard del prezzo di chiusura è preso invece di cambiamento di prezzo. Misura RVIorig 100 (EMAW14 di U) (EMAW14 di S) RVI (RVIorig di alti RVIorig di bassi) 2 EMA (W14) ndash è una media mobile esponenziale per il periodo di 14 giorni U S. a condizione che il prezzo corrente è superiore al prezzo del periodo precedente U 0, a condizione che il prezzo corrente è inferiore al prezzo di esercizio precedente S stdDev (10 giorni) mdash 10 giorni deviazione standard RVIorig di indice low ndash volatilità relativa per minimi RVIorig di alti ndash Indice volatilità relativa per massimi Se la fonte non prevede una bassa o alta volatilità dei dati, 10 giorni stdDev figura è cambiata per il periodo di 14 giorni. Acquisto ndash quando l'indice è superiore a 50 Sell - quando l'indice è inferiore a 50 Se il primo segnale di acquisto è perso, sarà necessario effettuare un acquisto quando l'indice raggiunge il valore sopra 60 Se il primo segnale per la vendita è perso, sarà necessario effettuare un acquisto quando l'indice raggiunge il valore inferiore a 40 quando l'indice di volatilità relativa scende al di sotto di 40 o cresce superiore 60, in tal caso è meglio in posizione chiusa. Vantaggi Confronto Indice volatilità relativa ad altri indicatori, si può dire che RVI si concentra sulla misurazione altre figure di dinamiche di mercato. Un punto di forza di RVI è che rappresenta il livello di diversificazione omessi dalla RSI, perché RVI è stato concepito come un indicatore di conferma. Più spesso, RVI viene applicato in combinazione con una media mobile. Si potrebbe essere anche interessata a: Volatilità Importante: Questa pagina fa parte del contenuto archiviato e può essere superata. Volatilità (variabilità) è una misura di base per i rischi connessi con uno strumento mercati finanziari. Esso rappresenta un componente accidentale di una fluttuazione dei prezzi beni ed è contabilizzata come una serie di alterazione dei prezzi (differenza tra prezzi massimi e minimi) entro la sessione di trading, giorno di negoziazione, mese, ecc Di solito la più ampia gamma di oscillazione (maggiore volatilità) significa maggiore rischi di trading coinvolti. In questa volatilità maniera è stimato come un valore casuale e la sua modellazione matematica fornisce base per tutti i metodi di valutazione del rischio, utilizzati sul mercato dei cambi. Per la misura la volatilità è calcolata la deviazione standard statistica. Esso determina anche l'esposizione degli investimenti finanziari. Nel trading intraday l'indicatore di volatilità più significativo è nella media fascia di prezzo ogni giorno nella valutazione posizioni più una media settimanale, può essere utilizzato gamma mensile o annuale. volatilità annua è più comune nelle analisi degli investimenti finanziari a lungo termine. Ci sono due tipi di Volatilità Volatilità storica è uguale alla deviazione standard di un valore di attività entro i termini specificati, calcolati dai prezzi storici. La volatilità attesa è calcolata in base ai prezzi correnti sul presupposto che il prezzo di mercato di un bene riflette rischi attesi. La volatilità è considerato dai commercianti di Forex come uno dei più importanti indicatori informativi per le decisioni sull'apertura o la chiusura di posizioni in valuta. Potrebbe essere valutata attraverso seguenti indicatori finanziari: le bande di Bollinger, Commodity Channel Index, Average True Range. Tutti loro sono integrati in piattaforme di trading popolari. Ulteriori indice importante è RVI (indice di volatilità relativa). Essa riflette la direzione in cui i cambiamenti volatilità dei prezzi. RVIs caratteristica principale è che si conferma oscillatori Forex segnali (RSI, MAD, Stochastik e altri) senza di loro duplicazione. Dal momento Indice volatilità relativa è determinata dalla dinamica dei dati di mercato, che non è oggetto di altri indici, può servire come strumento di verifica eccellente. È RVI, utilizzato come filtro per indicatori indipendenti, cui si può definire la forza di una tendenza, misurando la volatilità invece del prezzo, e questo porta elemento di autenticazione mancante per sistema commerciale. I commercianti di Forex tradizionalmente scelto coppie di valute per i loro investimenti sul terreno dell'analisi riskreturn classica. Inoltre di rischio e rendimento sono valutati in ogni momento separato o, nel migliore dei casi, per alcune serie tempo discreto. In realtà quotazioni attuali cambiano costantemente al ritmo diverso: a volte in fretta, a volte lentamente. Ecco perché tra tutte le altre caratteristiche del mercato molta attenzione deve essere rivolta alla volatilità come misura quantitativa di passato, la gamma attuale e futuro di una coppia di valute prezzo. In definitiva si dà la possibilità di stimare non solo il ritorno potenziale degli investimenti, ma rischia anche l'esposizione. Particolare attenzione sull'analisi della volatilità dovrebbe essere fatto per futures e mercato opzione. valore di volatilità è di fondamentale importanza per la chiamata e la valutazione opzione put. Si potrebbe dire che se in loco commercianti del mercato sono più preoccupati con ritorno quindi sul mercato dei futures pensano ulteriormente circa volatilità e rischi. Quando i commercianti dicono che il mercato è molto volatile, ciò significa che le quotazioni valutarie cambiano drasticamente nel corso di una sessione di negoziazione. Alta volatilità del mercato è sinonimo di rischi più elevati per gli investitori, ma generare maggiori opportunità di alti profitti. Molti operatori inesperti hanno tentato di entrare nel mercato altamente volatile alla ricerca di maggiori profitti e soffrire rapidamente gravi perdite. La sua migliore per iniziare e provare quelle strategie di trading sul mercato calmo quando settimanali fluttuazioni posto a tasso non superino 2-3 dalla settimana precedente prezzo di chiusura. investitori esperti hanno la possibilità di utilizzare una volatili opportunità di mercato fino a arbitraggio di volatilità diretta. informazioni analitiche su coppie di valute volatilità è aperto al pubblico e facilmente accessibile. Nella maggior parte dei casi è fornita sia da Forex broker o attraverso le loro piattaforme di trading. Numerose ricerche statistiche hanno individuato regola empirica che la volatilità del mercato in termini di deviazione standard è proporzionale alla radice quadrata del periodo di osservazione. Ma la volatilità è diverso in diversi segmenti di mercato e può aumentare significativamente più veloce in base alla regola di cui sopra.
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